Дисципліни:

Основні методи прогнозування кон'юнктури ринку


« Кон'юнктура товарних ринків / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, 2013

До завершальних етапів кон'юнктурного дослідження ринку відноситься прогнозування, зокрема, прогнозування майбутніх тенденцій розвитку ринку.

Прогнозування ринку - це процес науково обґрунтованого передбачення змін попиту та інших параметрів ринку в майбутньому на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій і закономірностей.

Прогноз являє собою систему збалансованих показників, які враховують економічні, соціальні, демографічні, організаційні, політичні, екологічні та інші фактори, що мають вплив на стан та розвиток ринку.

Прогнозом або передбаченням називають певне судження щодо невідомих, особливо майбутніх, подій.

Економічний прогноз являє собою «такі ствердження, які обмежені одним чи кількома економічними аспектами передбачуваних подій. Більш того, для кількісних економічних передбачень ці аспекти можуть бути описані одним або кількома числами.». Таким чином, можна сказати, що прогнозування являє собою науково-обґрунтоване передбачення розвитку ринку з часом на основі вивчення причинно-наслідкових зв'язків, тенденцій та закономірностей.

Передбачення стану та розвитку ринку можна уявити за допомогою як якісної, так і кількісної оцінки його майбутньої зміни.

Дослідження закономірностей майбутнього розвитку є ключовою проблемою як оперативного, так і стратегічного аналізу ринку. Для того, щоб

мати змогу розробити стратегію розвитку ринку, необхідно забезпечити науково обґрунтовані передбачення подальших перспектив розвитку ринку.

Таким чином, взагалі основні завдання прогнозування ринку можна звести до наступних:

- з'ясування як розвивався ринок в минулому;

- виявлення як розвивається ринок у даний момент часу;

- передбачення яким чином буде розвиватися ринок в майбутньому. Щодо кон'юнктурного прогнозування, то його першочерговими

завданнями вважаються такі:

- визначення короткострокових та довгострокових тенденцій змін попиту, які можна перенести на майбутній період;

- виявлення та моделювання в майбутньому розвитку вплив комплексу кон'юнктуроутворюючих факторів на динаміку і структуру попиту;

- дослідження можливостей та перспектив конкурентних переваг у майбутньому розвитку ринку.

У процесі прогнозування поєднуються оперативні, короткострокові прогнози та прогнози стратегічного характеру. Всі ці прогнози будуються на основі системного аналізу, мають бути пов'язані між собою і виходити один із одного. Основою кон'юнктурного прогнозування є причинно-наслідкові зв'язки. Крім того, дослідження закономірностей розвитку ринку, виявлення їх впливу дозволяє з достатнім рівнем достовірності стверджувати, що дане явище чи даний процес будуть розвиватися в певній послідовності та в заданих межах. За умов дотримання всіх вимог щодо побудови прогнозних моделей, вони створюють єдину та взаємопов'язану систему соціально-економічних факторів перспектив розвитку ринку.

Кон'юнктурні дослідження дозволяють управляти майбутніми змінами і передбачати, яким чином будуть формуватися та складатися події на ринку. Модель факторів прогнозу ринку передбачає:

- прогноз товарної пропозиції;

- прогноз товарно-грошового ринку;

- прогноз соціально-демографічних факторів;

- прогноз розвитку інфраструктури ринку;

- прогноз фінансової діяльності ринку;

- прогноз попиту;

- прогноз цін;

- прогноз інвестицій у ринкову сферу;

- прогноз чисельності та складу ринкових підприємств.

У практиці кон'юнктурного дослідження використовують різні методи прогнозування ринкових процесів. До них відносяться: екстраполяційні методи прогнозу; факторні регресійні прогнозні моделі; імітаційні моделі; аналогові моделі; експертні прогнози та сценарії розвитку.

Існують різні прийоми та методи прогнозування, основними серед них є такі методи:

1) попереджувальна (сигнальна) інформація, яка заснована на візуальному спостереженні за параметрами ринку, поведінкою споживачів тощо;

2) методи екстраполяції: технічне (візуальне) згладжування;

механічні способи згладжування динамічних рядів; аналітичне вирівнювання; трендові моделі;

3) методи статистичного моделювання - парні та багатофакторні рівняння регресії та інші;

4) аналогові моделі, коли у якості прогнозу розглядають сприятливі показники ринкової ситуації у якому-небудь регіоні (країні);

5) імітаційні моделі, коли натомість реальним даним, розрахованих на певний період часу, використовують розрахунки, створені у спеціальній програмі;

6) прогнозування за експертними оцінками (найчастіше з використанням Дельфи-методу);

7) складання прогнозних сценаріїв як динамічних альтернативних моделей майбутнього, де допускається багатоваріантність та евристичні оцінки; описовий спосіб дослідження поєднується з іншими, в тому числі статистичними.

Обов'язковою вимогою до прогнозування ринкових процесів є комплексність, тобто одночасне складання прогнозів усього комплексу основних параметрів ринку. При цьому допускається складання прогнозу для конкретних цілей дослідження лише для одного із цих параметрів. Зазвичай обирається параметр, який є найважливішим з точки зору ефективної діяльності підприємства чи галузі.

Важливою складовою методології прогнозування є охоплення об'єктів дослідження, залежно від чого прогнози підрозділяються на:

- глобальні, коли охоплено весь ринок країни;

- регіональний - відповідно охоплено певний регіон;

- локальний, коли розглядається місце, яке посідає певний товар чи галузь.

Варто підкреслити, що прогнози можуть бути:

• точечними, коли його результати можуть відображатися у вигляді лише одного рівня;

• інтервальними (охоплюють певний проміжок часу);

• багатоваріантними (результат може бути представлено варіюючою величиною).

Важливим і в той же час складним завданням є вибір строків, на який складається прогноз, оскільки вибір строків залежить від цілей прогнозу, від характеру джерел інформації та інших характеристик. У прогнозуванні прийнято виділяти наступні види прогнозу:

- попереджувальний або сигнальний;

- оперативний;

- короткостроковий;

- середньостроковий;

- довгостроковий.

Важливовраховувати, щоуспіх прогнозуванняузначній мірі пов'язанийзтим, наскільки надійною тадостовірною є інформація, наякій базується сампрогноз. Також має значення повнота набору факторів, які впливають на стан і розвиток ринку, рівень обґрунтованості їхнього набору, а також методика, яка використовується при розрахунку факторів-показників. На точність та достовірність прогнозу ринку впливає характер та рівень стійкості (коливальності) даного ринку та економіки в цілому, оскільки чим більш стійким є ринок, тим більшим є рівень надійності прогнозу. Оскільки в кон'юнктурному аналізі використовують різні типи і форми моделювання ринкових процесів та явищ, тому від правильності вибору методології побудови моделі, від рівня апроксимації емпіричних даних залежить якість прогнозу, тобто має бути забезпечена адекватність обраної прогнозної моделі. Особливо важливе значення для забезпечення точності розрахунків та надійності прогнозу відіграють комп'ютерні технології та використання аналітичних прикладних пакетів програм.

Таким чином, точність прогнозів залежить від забезпечення наступних умов:

- надійність та повнота інформації про ринкові процеси та фактори, які визначають їх рівень та розвиток;

- рівень стійкості ринку та економіки в цілому;

- адекватність прогнозної моделі;

- технічна забезпеченість прогнозу.

Найважливішим критерієм ефективності прогнозування та показником його надійності слугує практика. Саме цим і пояснюється важлива вимога методології прогнозування - перевірка надійності і точності прогнозу. Так, після одержання розрахункових або оціночних даних, розраховується похибка прогнозу, тобто його відхилення від фактичного рівня.

Таким чином, ефективність прогнозування ринку - це перевірка кількості та частки прогнозів, які виправдали себе, тобто збулися, а також рівня відхилення прогнозу від фактичних характеристик.

При проведенні кон'юнктурного дослідження необхідно постійно перевіряти достовірність прогнозу розвитку ринку, тобто здійснювати верифікацію прогнозів. Важливо, щоб верифікація прогнозу здійснювалась не при закінченні прогнозного строку, а при складанні самого прогнозу. В деяких дослідженнях застосовують метод інверсної верифікації, яку можна здійснити шляхом ретроспективного прогнозування. У цьому випадку правильність прогнозної моделі перевіряється на основі складання прогнозу розвитку ринку з використанням інформації за вже пройдений період і порівнянням його зі заздалегідь зарані одержаними чи фактичними даними.

Достовірність прогнозу Генрі Тейл пропонує визначати за допомогою коефіцієнта невідповідності (розбіжності) для n пар Аі та Рі. [106, 107].

де Р1.......... Рп - прогнозні значення,

А1, ... Ап - дійсні результати.

Залежно від того, які результати отримані, можна робити такі висновки:

• коли U=0, то прогноз ідеальний, тобто має місце абсолютний збіг фактичних та прогнозних значень, тобто Аіі, при всіх і.;

• коли U= 1, то дуже поганий прогноз. За такого коефіцієнта мають той же результат, що і за звичайної екстраполяції, тобто в результаті прогнозу отримано ту ж середньоквадратичну помилку, що і при екстраполяції;

• коли U>1 (верхньої межі даний коефіцієнт не має), то прогноз гірший, ніж при екстраполяції незмінності початкових даних.

Таким чином, розрахувавши коефіцієнт невідповідності, можна судити про серйозність помилки прогнозу.

Коефіцієнт невідповідності, розрахований останньою формулою буде лежати в інтервалі від 0 до 1. Крім того, знаменник цього коефіцієнта являє собою суму середньоквадратичних прогнозних та реалізованих змін, а тому коефіцієнт невідповідності визначається не лише середньоквадратичною помилкою прогнозу, на відміну від коефіцієнта, розрахованого за першими двома формулами. Тобто, коефіцієнт розбіжності, розрахований за цими формулами, краще відобразить абсолютно неадекватний прогноз.