Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Визначення гетероскедастичності та автокореляції залишків (В-23).

Дисципліна: Економіко-математичні методи і моделі
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1154 Додано: 2015-04-21




Частина тексту

В залежності від значення d приймаємо:

  1. При 01 – існує додатна автокореляція;
  2. При d1
  3. При dn
  4. При 4-dn1 – висновок зробити неможливо;
  5. При 4-d1

Отже, унашому випадку 0 1 , а саме 0 <0,9994<1,16 – тобто автокореляція додатня.

 

ВИСНОВОК

При виконанніданоїлабораторноїроботи ми дослідили ряд явищ і отрималинаступнірезультати:

  1. перевірили наявність гетероскедастичності згідно з критерієм  і визначили, що вона в даному випадку існує;
  2. побудували однофакторну модель; y=-1.047+0.116x
  3. оцінилинадійністьмоделі за допомогоюкритеріюФішера і виявили, що вона адекватна;
  4. перевірилинаявністьавтокореляції за допомогоюкритеріюДарбіна-Уотсона і визначили, що вона відсутня;