![]() | На тему: | Визначення гетероскедастичності та автокореляції залишків (В-23). |
Дисципліна: | Економіко-математичні методи і моделі | |
ВНЗ: | НУ «ЛП» | |
Формат: | Word Doc |
Переглядів: 2173 Додано: 2015-04-21
Частина тексту
В залежності від значення d приймаємо:
- При 01 – існує додатна автокореляція;
- При d1
- При dn
- При 4-dn1 – висновок зробити неможливо;
- При 4-d1
Отже, унашому випадку 0 1 , а саме 0 <0,9994<1,16 – тобто автокореляція додатня.
ВИСНОВОК
При виконанніданоїлабораторноїроботи ми дослідили ряд явищ і отрималинаступнірезультати:
- перевірили наявність гетероскедастичності згідно з критерієм і визначили, що вона в даному випадку існує;
- побудували однофакторну модель; y=-1.047+0.116x
- оцінилинадійністьмоделі за допомогоюкритеріюФішера і виявили, що вона адекватна;
- перевірилинаявністьавтокореляції за допомогоюкритеріюДарбіна-Уотсона і визначили, що вона відсутня;