Дисципліни:
Лабораторна робота №5
На тему:

Визначення гетероскедастичності та автокореляції залишків.

Дисципліна: Економіко-математичні методи і моделі
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1885 Додано: 2014-03-18




Частина тексту

Висновок: У даній лабораторній роботі ми досліджували явище гетероскедастичності та автокореляції. Це називається гомоскедастичністю. Коли умова гомоскедастичності порушується, це явище називається гетероскедастичністю, що призводить до того,що оцінки параметрів моделі, знайдені за допомогою МНК, будуть незміщеними, але неефективними. Також в економетричних моделях особливе значення має автокореляція, яку ми теж досліджували. Автокореляці відхилень – це взаємозв’язок відхилень від лінії регресії з відхиленням від цієї лінії регресії, взятими з деякими запізненням.Для цього ми використовуєм метод Дарбіна-уотсона та перевіряєм адекватність моделі та результати обчислень.